デイトレード戦略
デイトレードはスピードが命！そのため、トレーダーはチャンスが現れた瞬間に素早く反応し、行動を起こすための冷静な判断力と反射神経が求められます。
確かに、デイトレードは基礎をしっかりと固めれば非常に収益性が高く、刺激的なものです。
成功するためには、少なくとも1つのデイトレード戦略を持ち、そのわずかな価格変動を活かすことが重要です。
特に初心者にとって、戦略なしで取引するのは非常に危険です。
トレードの特徴の1つは、市場が非常に不安定であることです。
したがって、わずかな変化にも注意を払い、それを利用して利益を得ることが求められます。
トレーディング業界で生き残るためには、激しい競争に打ち勝ち、市場の価格変動を予測するための戦略を持つ必要があります。
覚えておきましょう。他のトレーダーに差をつけるための戦略を活用して、市場で優位に立つことができます。
この記事では、デイトレーダーが取引戦略を持つことの重要性と、その構築方法について詳しく解説します。
また、代表的な取引戦略の種類とその使い方についても学べます。
それでは、詳しく見ていきましょう。
デイトレード戦略とは？なぜ少なくとも1つ持っておくべきなのか？
取引戦略とは、短期または長期の市場で利益を上げるために設計された計画のことです。
取引戦略は、トレードの意思決定を行う際の事前に定義された基準やルールに基づいています。
効果的な取引戦略であるためには、「定量化可能」「検証可能」「客観的」「一貫性」が求められます。
選択する取引戦略はシンプルなものでも複雑なものでも構いませんが、その中には価値観、テクニカル指標、またはポートフォリオの分散などが含まれます。
取引戦略において重要なのは、客観的なデータや分析に基づいていることです。
したがって、トレーダーは取引戦略を忠実に守ることが最善の策です。
初心者でも経験豊富なトレーダーでも、少なくとも1つの取引戦略を持つことが必須です。
また、現在の戦略がうまく機能していたとしても、市場の状況や自身の目標に合わせて定期的に調整・再評価することを忘れないようにしましょう。
以下は、取引戦略を持つべき理由です。
集中力を維持できる
取引戦略なしで取引を行うことは、地図やコンパスなしで海を航海するようなものです。
戦略を持つことで焦点が定まり、長期的には非常に有益です。
取引においては、大量のニュースやデータが流れ込んできますが、それらすべてを分析しようとするのは無謀です。
取引戦略を持つことで、自分にとって重要なデータだけに集中できるようになります。
例えば、特定の取引戦略が「価格アクション」のみに基づいている場合は、常に流れてくるニュースのすべてを分析する必要はありません。
パフォーマンスの測定と改善が可能になる
無計画な取引や戦略を持たない取引では、自分のパフォーマンスを評価する機会がなくなってしまいます。
比較の基準がないため、自分の取引が利益をもたらしているのかどうかを判断することができません。
しかし、長期間にわたって取引戦略を使用することで、パフォーマンスを測定するための統計データベースを構築できます。
その結果、戦略の弱点が明らかになり、それを改善してより収益性を高めることができます。
つまり、戦略の特定のパラメータを変更して、自分の取引目標に合わせることができるのです。
感情を抑えることができる
恐怖と欲望は、特に初心者や経験の浅いトレーダーにとって非常に危険な感情です。
特に、連敗や連勝の後には、感情が判断を曇らせることがありますが、これは取引において常に災難を招きます。
したがって、取引中に感情をコントロールすることが重要です。
そうでなければ、苦労して稼いだお金を失うことになりかねません。
感情に支配されずに取引を行う最善の方法は、取引戦略を厳守することです。
戦略を守ることで、無謀な取引決定を避けることができます。
例えば、資金を倍にしてエントリーしたり、損切りが遅れたりすることを防ぐことができます。
オーバートレードを防止できる
取引戦略が明確でないと、最終的にオーバートレードに陥ってしまう可能性があります。
戦略がなければ、ニュースに振り回されたり、様々な取引プロフェッショナルのアドバイスを受けたり、友人からのデイトレードのヒントを聞いたりして、普段なら買わない銘柄を「買い逃しの恐怖」で購入してしまうことがあります。
しかし、エグジットやエントリーのルールが明確に定義された取引戦略を持っていれば、こうしたポジションの乱立を防ぐことができます。
その結果、タイミングを逃さずにエントリーまたはエグジットできるようになり、同時に処理しきれないほどのトレードを行うことも避けられます。
デイトレード戦略の3つの主要な種類とは？
取引する市場の種類に関わらず、採用できる戦略には主に以下の3つがあります：
モメンタムトレード
モメンタムトレードは、あらゆる市場で利用可能な戦略です。
この戦略は、価格の動きの強さに注目し、それをポジションを取る際の基準としています。
つまり、十分な勢いがある価格の動きは、その方向に引き続き進むと考えるのがこの戦略です。
モメンタムトレードは利益を生み出しやすい戦略です。
なぜなら、複数日の上昇相場が発生することは珍しくないからです。
モメンタムトレーダーは、基本的に銘柄のファンダメンタルズを気にしません。
その代わり、移動平均線（MA）、相対力指数（RSI）、ストキャスティクスオシレーター、モメンタムインジケーターなどのテクニカル指標に依存します。
例えば、好調な収益報告が発表された場合、モメンタムトレーダーはその銘柄を買い、価格がさらに上昇することを期待して保持します。
また、ショートスクイーズが噂される銘柄の価格が急騰した際にも、その勢いに乗って買いに走ることがあります。
トレンドフォロー戦略
トレンドフォロー戦略は、デイトレーダーがどの市場でも活用できる取引手法の一つです。
この戦略は、価格トレンドが上昇している際に証券を買い、トレンドが下降している際に売るという考えに基づいています。
その根底には、価格の動きがしばらく継続するだろうという期待があります。
トレンドフォロー戦略は、上昇トレンドや下降トレンドを活用するものです。
トレンドトレーダーは、高値や安値のスイングに加え、テクニカル指標、移動平均線、トレンドラインなどを利用して、取引シグナルやトレンド方向を確認します。
例えば、市場でトレンドが発生している際、トレーダーはその価格レベルを予測するのではなく、そのトレンドに飛び乗って取引を行います。
上昇トレンドが発生している場合にはロングポジションを取り、下降トレンドが発生している場合にはショートポジションを取ることができます。
カウンタートレンド戦略
カウンタートレンド戦略は、トレンドフォローとは反対の考え方に基づいた取引手法であり、これもどの市場でも使用できます。
この戦略はスイングトレードの一種であり、既存のトレンドが反転することを見越して、その反転を利用して利益を得ることを目的としています。
カウンタートレンド戦略では、上昇または下降の急激な動きを見せた証券を売買し、その後の調整による価格の戻りを狙います。
期待していた調整が発生しなかった場合には、そのポジションをクローズして損失を限定することが重要です。
例えば、あるトレンドがピークに達した後、証券の価格は一時的に下落し、その後再び上昇することがあります。
この戦略を使用するデイトレーダーは、価格が一時的に下落した際に証券を購入し、その後価格が上昇したタイミングで売却して利益を得ることができます。
その他のデイトレード戦略
デイトレーダーとして採用できる取引戦略は数多く存在しますが、上記で紹介した3つの戦略は、どの市場でも活用できる代表的なものです。
その他にも、デイトレーダーとして活用できる取引戦略はいくつかあります：
スキャルピングトレード
トレーダーは、小さな価格変動から利益を得るためにスキャルピングトレード戦略を使用することもできます。
スキャルピングトレードでは、利益が非常に小さいため、1回の大きな損失で数十回の成功した取引が無駄になる可能性があるため、取引ルールを厳守する必要があります。
スキャルピングの主な考え方は、各取引の市場滞在時間が比較的短いため、リスクへの露出を軽減できる点にあります。
スキャルピングトレードは、わずかな価格変動を狙うため、達成しやすく、頻繁に発生します。
そのため、スキャルピングトレーダーは大きな動きによるリスクを軽減することができます。
スキャルピングがどのように機能するかを基に、リスク管理手法としても活用できます。
トレーダーによって、スキャルピング戦略で目指す利益額は異なります。
一部のトレーダーは1:1のリスクリワード比率を好みます。
例えば、$10でスキャルピングポジションを取った場合、損切りラインを$9.90に設定すればリスクは$0.10となり、リスクリワード比率1:1を達成するには$10.10の利益が必要です。
アービトラージトレード
アービトラージトレード戦略も、デイトレーダーが短期間で利益を得るために使用する手法の一つです。
この戦略は、ある市場で証券を安く買い、別の市場で高く売るという前提に基づいています。
2つの市場間の価格差は通常わずかで短期間ですが、大量の取引を行えば、リターンは大きくなります。
例えば、ある企業Aの証券がニューヨーク証券取引所（NYSE）で$10で取引されており、ロンドン証券取引所（LSE）では$10.10で取引されている場合、
アービトラージ戦略を利用してNYSEで安く買い、LSEで高く売ることができます。
この場合、1株あたり$0.10の利益を得ることができます。
言い換えると、アービトラージトレード戦略で大きな利益を狙うには、多額の資金が必要です。
トレーダーは、ヘッジファンドやプロップファーム、その他の資金提供会社を利用して、アービトラージトレードに必要なリソースを確保することができます。
ブレイクアウトトレード
ブレイクアウトトレード戦略は、価格がレンジをブレイクアウトした瞬間にエントリーする手法です。
この戦略を採用するトレーダーは、クラシックなサポートレベルやレジスタンスレベルを基準にしてエグジットターゲットを設定します。
この戦略を使用する際は、強いモメンタムが発生しているかどうかを注意深く観察する必要があります。
ブレイクアウトトレード戦略を使用して市場に参入する際、トレーダーは価格アクションを密接に監視し、
売りストップ注文と買いストップ注文を設定する必要があります。
買いストップ注文は、元のサポートレベルの上、または元のレジスタンスレベルの下に設定されることが一般的です。
例えば、ブレイクアウトトレード戦略を活用したい場合、価格がレジスタンスまたはサポートレベルを突破したタイミングでエントリーします。
この突破が発生した場合、価格にはさらに上昇する勢いがある可能性が高いです。
レンジトレード
レンジトレードは、一定期間にわたって安定した高値と安値の間で取引される証券を対象とする戦略です。
この戦略では、レジスタンスやサポート、移動平均、取引量のトレンドなどのテクニカル分析を用いて、重要な価格レベルを特定します。
レンジトレードを行う際には、取引レンジを突破（ブレイクアウト）または下回る（ブレイクダウン）銘柄に注目します。
取引レンジをブレイクアウトまたはブレイクダウンする際には、通常、強いモメンタム（正または負）が発生します。
特に、取引量が大きい場合、このブレイクアウトまたはブレイクダウンの信頼性が高まります。
ブレイクアウトとは、証券の価格が取引レンジを上回ることを指し、
一方、ブレイクダウンとは、証券の価格が取引レンジを下回ることを指します。
例えば、ある証券が$20で取引されているとします。
その証券が$22まで上昇すると予想される場合、その2時間の間で$20〜$22のレンジで取引を行うことができます。
プルバックトレード
プルバックは常に発生しており、それを取引する方法を学ぶことで収益性を高めることができます。
証券の価格は、強気の上昇トレンドと弱気の下降トレンドの波を交互に繰り返します。
したがって、上昇トレンドでは価格が上昇し、修正波では価格が現在のトレンドの方向とは逆方向に動きます。
プルバックトレード戦略の基本的な考え方は、トレンドの途中で価格がプルバック（反落）するのを待ち、その後により良いエントリーポイントを狙うことです。
この戦略を使用する際には、トレンドライン、フィボナッチ、移動平均線、ブレイクアウト、水平ラインなどのインジケーターを活用して、証券がプルバックする可能性があるかを判断します。
例えば、$10で取引されていた証券が1時間後に$10.5まで上昇し、その後反落した場合、
プルバック戦略ではその反落を利用して買いのエントリーポイントを見つけ、再上昇を期待して利益を狙います。
ダイバージェンストレード
ダイバージェンストレードは、信頼性が高く、高品質な取引シグナルを提供する戦略です。
リバーサルトレーダー（反転トレーダー）に広く利用されている手法ですが、トレンドフォロワー（トレンド追随型トレーダー）も使用できます。
ダイバージェンスとは、インジケーターが価格トレンドと一致せずに逆方向に動き始める現象を指します。
つまり、インジケーターが価格とは逆の方向に動き始めることで発生します。
ダイバージェンスは、上昇（強気）または下降（弱気）のどちらかです。
デイトレーダーは、インジケーターの方向転換を「価格もそれに続く可能性が高い」というシグナルとして捉えます。
そのため、ダイバージェンス戦略を利用することで、適切なタイミングで取引を開始するチャンスを得られます。
例えば、証券の価格が$10で、その後1時間で$10.8まで上昇したとします。
ダイバージェンストレード戦略では、この価格上昇が一時的に反落しても、最終的には再び上昇する可能性が高いと予測し、安値で購入し、高値で売却する機会を狙います。
高頻度取引 (HFT)
高頻度取引（HFT）戦略は、ミリ秒単位で多数の注文を発行するアルゴリズム取引手法です。
通常、この戦略では計算速度が速いトレーダーほど、遅いトレーダーよりも利益を上げやすくなります。
HFT戦略は、そのスピードの速さだけでなく、高い取引回転率も特徴です。
また、HFTの利点の一つとして、ビッド・アスクスプレッドの削減と市場の流動性の向上があります。
HFTの利益はごくわずかですが、その注文数が膨大であるため、潜在的な利益は大きくなります。
HFT戦略は、可能な場合にダークプールを利用して金融商品を取得することもあります。
例えば、あるアルゴリズムがビッド価格で購入し、ダークプールのミッドポイントで売却できれば、
手数料を抑えつつビッド・アスクスプレッドの半分の利益を得ることができます。
同様に、アルゴリズムがポジションを蓄積できた場合、
価格に影響を与えずにダークプールで簡単に決済できる可能性もあります。
自分に合ったデイトレード戦略を見つける方法
トレード戦略を立てる際には、多くの要素を考慮する必要があり、そのプロセスには時間がかかります。
しかし、その価値はあります。
また、ある戦略が他人にとって成功しても、自分にとっては効果がない場合もあります。
したがって、自分に合ったトレード戦略を見つける際には、以下のポイントを考慮してください。
性格
自分の性格タイプを把握することが、自分に合った戦略を見つける第一歩です。
トレーダーの性格タイプは大きく分けて、「心配性」、「貪欲」、「攻撃的」の3つに分類されます。
もちろん、トレードにおいては白黒はっきりとは分けられないので、より複雑な性格の組み合わせがあることも覚えておきましょう。
自分の性格に合った戦略を見つけたら、そのパラメータを調整して最適化することが重要です。
他人にとって効果的な戦略が必ずしも自分にとっても効果的とは限らないため、
戦略の調整を行うことで、自分に最適な戦略を構築できます。
性格に合ったデイトレード戦略の見つけ方についてのポッドキャストもチェックしてみてください。
取引頻度や時間枠
適切なトレード戦略を見つける際に重要なもう一つの質問は、「どのくらいの頻度で取引を行うのか？」という点です。
一日に1〜2回の取引で十分なトレーダーもいれば、より貪欲で攻撃的なトレーダーはそれでは物足りないかもしれません。
頻繁に取引を行うトレーダーは、多くの取引機会を提供する戦略が適しています。
逆に、慎重なトレーダーは、一週間に数回しか取引しなくても、成功確率の高い戦略を選択する方が良いでしょう。
資産の種類
デイトレーダーは複数の資産で取引して利益を得ることができます。
ただし、資産の種類によってボラティリティやリターンが異なります。
したがって、取引する資産の種類は、最終的な収益目標に応じて決定する必要があります。
例えば、暗号資産でデイトレードを行う場合、株式を取引するトレーダーとは異なる戦略が必要になります。
資金量
資金量も戦略選択に大きな影響を与えます。
一部の戦略では、少額の資金で徐々に利益を積み上げることが可能ですが、
他の戦略では、プロップファームやヘッジファンドなどの大規模な資金がないと成立しないものもあります。
特に資金量が少ない場合、一部の戦略では損益分岐点に到達するまでに時間がかかる可能性があります。
リスク許容度
多くのトレーダーは、取引の期待値や確率について深く理解していません。
高度な分析ツールを駆使しても、取引には常にリスクが伴います。
特に、短期間で大きな利益を狙う場合、そのリスクはさらに高まります。
リスク許容度が低いトレーダーは、勝率が低くてもリスクの低い戦略を選択するのが理想です。
一方、リスク許容度が高いトレーダーは、勝率が高い分リスクも高い戦略を採用する傾向があります。
まとめ
まとめとして、デイトレーダーにとってトレード戦略を持つことの重要性は強調してもしきれません。
少なくとも1つの戦略を持つべきであり、可能であれば複数の戦略を組み合わせて分析を行うことで、
取引機会を最大化できます。
また、トレード戦略は自分の取引スタイルに合わせて調整することが必要です。
自分の性格や取引目標に合わない戦略を採用すると、損失が発生するリスクが高まります。
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