January 22, 2024

デイトレード　ルールブック

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はじめに

統計によると、ほぼすべての成功した株式トレーダーには共通する特徴があります。それは規律です。

株式市場における「規律」とは、ストレスや感情的な混乱の中でも、自分で定めたトレードの方法やタイミングに関するルールを設定し、それに従い続ける能力を意味します。

自分自身の「トレーディングルールブック」を作成し、それを忠実に守ることで、トレーダーは市場の上げ下げに自信を持って対応でき、感情に左右されずに行動することが可能になります。そのため、あらゆるタイプのトレーダーがルールブックを持つべきであり、成功しているトレーダーは例外なくそれを実行しています。

特にデイトレーダーにとって、ルールブックを守ることは非常に重要です。なぜなら、彼らはもっともダイナミックで変化の速い環境で取引しており、極端な欲や恐怖といった感情に流されやすいからです。さらに、デイトレーダーのルールブックには、スイングトレーダーや長期投資家には必ずしも必要でない、時間管理や1日あたりの最大損失に関するルールが含まれていることもあります。

この記事では、あなただけのデイトレードルールブックを作成するための3つの重要なコンセプトをご紹介します。

重要ポイント

- - トレーディングルールブックは、感情に左右されない明確な指針をトレーダーに与える
  - トレーダーの「規律」とは、自分のルールブックを守る力
  - 成功しているトレーダーは、規律を持ち、時間に裏打ちされたルールを守っている

自分だけのデイトレードルールブックを今すぐ作成しよう

あなたがデイトレード初心者であれ、経験豊富なトレーダーであれ、トレードルールのセットを持つことは成功にとって非常に重要であり、多くの場合、それが勝敗を分けます。

成功しているトレーダーのルールブックに書かれているルールの一部は、純粋な常識に基づくものです（例：1回のトレードに全資金を賭けない）。一方で、その他のルールは各トレーダーの経験、リサーチ、学びから生まれたものです。ですが、どのルールもすべて戦略の一部であることに変わりはありません。ルールがなければ戦略も存在しません。

良いデイトレードルールブックがトレードにどれほどの違いをもたらすのかを実感したい方は、以下の5つのキーポイントをもとに、自分自身のルールブックを作成してみましょう：

1. 資金に関するルール
  
  自分の資金のうち、トレードに充てることができ、かつ許容できる最大額を設定しましょう。
  
  デイトレードは多くの利益と満足を得られる可能性を秘めた活動ですが、資金が必要であり、同時にリスクも伴うということを忘れてはなりません。
  トレーダーとして最初に決めるべきことは、どれだけの金額をトレード用口座に割り当てるかです。もし企業に雇われていたり、プロップトレーダーとして活動するのでない限り、自分のお金をどれだけリスクに晒すのかを決めなければなりません。
  一度予算を決めたら、経済状況が変わらない限り、その予算を守るようにしましょう。
2. リスクに関するルール
  
  トレードルールを設定する際に次に考慮すべき重要な概念はリスクです。これには「リスク許容度」、「リスク管理」、「リスクリワード比率」という3つの要素が含まれます。
  
  リスク許容度のルール
  
  1回のトレードにおいて、自分のトレード資金のうちどれだけをリスクに晒すかをルールとして決めましょう。
  
  口座残高は常に変動します—ときには非常に速く。ですが、1トレードあたりのリスク（RPT）は常にその変動を反映する必要があります。そのため、リスクを金額ではなくパーセンテージで設定するのがおすすめです。例えば、「1回のトレードで口座残高の2％以上はリスクに晒さない」というルールは、「1回のトレードで100ドル以上はリスクに晒さない」というルールよりも優れています。
  
  1,000ドルの口座で100ドルを失うのと、100,000ドルの口座で同じ100ドルを失うのでは、心理的な負担も意味合いも全く異なると感じませんか？
  
  リスク許容度に関するルールがない、または守らない場合、1回のトレードで過大なリスクを取ってしまったり、逆に適切な利益を得るチャンスを逃すこともありえます。RPTの設定は、自分自身のトレードスタイルがどれほど攻撃的か、慎重か、または戦略に対する自信の度合いに基づいて決めましょう。
  
  一般的に、株式のデイトレーダーは2％のRPTを設定していることが多いです。
  
  一度RPTを決めたら、それをルールとして設定し、ルールブックに記載し、必ず守るようにしましょう。
  
  リスク管理のルール
  
  1トレードあたりのリスク（RPT）および1日あたりのリスク（RPD）を超えないようにするための対策ルールを設定しましょう。
  すでに最大RPTに関するルールを定めた今、そのRPTが破られないようにするためのルールも設定する必要があります。
  多くのトレーダーは、ストップロス注文やトレーリングストップ注文を利用します。ただし、ストップロスは常にあなたのRPTに基づいて設定されるべきです。
  ストップロス注文は自動で実行されるため、感情に左右されることなく損失をRPT内に抑えることができます。
  
  また、一部のトレーダーはルールブックに「1日あたりのリスク（RPD）」ルールも含めています。
  もし1日の最大損失を口座残高の比率で設定したいのであれば、保有中のすべてのポジションのストップロスが同時にヒットしても、RPDを超えないように設計する必要があります。
  たとえば、RPDを最大6%、RPTを2%と設定する場合、各トレードにおけるストップロスが口座残高の2%以内であるならば、同時に開けるポジションは最大で3つまでということになります。もしくは、各ポジションに1.5%のリスクを設定して、4ポジション持つという選択肢もあります。
  
  リスク管理についてさらに知りたい方は、以下のポッドキャスト「トップトレーダーによる効果的なリスク管理テクニック」をご覧ください：
  
  リスクリワード比率のルール
  
  1トレードにおけるリスクと期待利益の比率に関するルールを設定しましょう。
  多くのトレーダーは、事前に設定したリスクリワード基準を満たしたトレードのみを行うというルールを採用しています。
  たとえば、リスクリワード比率を「2」と設定しているトレーダーは、まず対象となる銘柄のチャートを分析し、どの水準で利益確定（TP）を行うかを決定します。その後、ストップロス（SL）とTPの水準を明確にしたうえで、TPまでの潜在的利益が、SLによる損失の少なくとも2倍であることを確認します。
3. 取引に関するルール
  
  「取引ルール」のセクションは、ルールブックの中心的かつ最もテクニカルな部分であり、あなたのリサーチ、バックテスト、学び、経験から導かれる「トレーディング戦略」にあたります。
  
  このセクションには、「エントリーのルール」「イグジットのルール」「想定外の事態への対応ルール」といった複数の要素が含まれます。
  
  ポジション開始のルール
  
  ポジションを開始するために「必ず満たすべき条件」に関するルールを設定しましょう。
  簡単に言えば、このセクションは「どのポジションを、いつエントリーするか」を判断するための指示です。
  
  以下は、極端に単純化した例です：
  あるデイトレーダーは、以下のような「ポジション開始ルール」を定めることができます：
  
  – 株を買うのは、以下のすべての条件を満たした場合に限る：
  1) ボリンジャーバンドで「売られ過ぎ」を示している
  2) 過去3週間以上ダウントレンドが継続している
  3) 30分足チャートで3本連続のローソク足がMA8を上抜けて確定した場合
  
  ポジション終了のルール
  
  ポジションを「いつ・どのように終了するか」に関するルールを設定しましょう。
  ポジションのエントリールールを整えたら、次はポジションをクローズするルールを定める必要があります。
  
  あるトレーダーは、価格が利確目標に到達した時点でポジションをすべて決済します。この場合、「どの水準で利確をするか」に関するルールが主な内容になります。
  一方、利確目標に到達した時点で一部だけを決済し、残りのポジションにトレーリングストップを設定するという方法もあります。どちらにしても、これらのルールは明確に記載されているべきです。
  
  テクニカル指標やATR、その他の方法を出口のシグナルとして採用する場合も、それをルールとして明文化し、必ず従うようにしましょう。もし出口シグナルが出ていなければポジションを閉じず、逆に出た場合には必ずクローズしてください。