スイングトレードに最適な3つの指標

はじめに

過去のスイングトレードに関する記事では、フィボナッチ、移動平均クロスオーバー、チャネル、ボリンジャーバンドについて、そしてそれらが市場を評価したり予測したりするためにどのように使用されるかについてすでにお話ししました。しかし、これらはスイングトレーダーが精度と一貫性を高めるために使用する多くの指標のほんの一部に過ぎません。

今日の記事では、デイトレーダーの間では人気があるものの、より長い時間軸で適用するとさらに高い精度を発揮するとされる3つの素晴らしい指標を紹介します。

それでは、前置きなしに、ATR、EOM、OBVをご紹介します。ぜひこれらの指標に親しんでみてください。

スイングトレードに最適な3つの指標

ATR

ATR（Average True Range）指標は、市場のボラティリティを測定しようとするトレーダーにとって基盤となるものです。J. Welles Wilder Jr.によって開発されたATRは、市場の方向性を予測するものではありませんが、価格変動の範囲を測定し、市場の動向に関する貴重な洞察を提供します。

典型的なトレーディングチャートでは、ATRはメインの価格チャートの下に単一の線として表示されます。この線は上下に動き、指定された期間（ほとんどのトレーディングプラットフォームではデフォルトで14）におけるボラティリティの変動を反映します。つまり、デフォルト設定のままにしておくと、ATRは過去14本のバーまたはキャンドルの平均範囲を示します。ただし、トレーダーは戦略に合わせて設定を調整できます（7や10のような短い期間はATRを最近の価格変動に敏感に反応させ、20や25のような長い期間はより滑らかで感度の低いボラティリティ測定を提供します）。

例えば、画像1はテスラ（TSLA/ナスダック）の日足チャートを示しており、株価は$200.46で取引され、ATRは12.01を示しています。これは、過去14日間でテスラの価格が平均的に1日あたり$12.01の範囲で変動したことを示唆しています。

スイングトレーダーは、この情報をストップロスのレベルを計算するために使用することがよくあります。例えば、ストップロスを近くに設定しすぎると、通常の市場のノイズによって早期にポジションが閉じられる可能性があります。言い換えれば、もしスイングトレーダーが現在$200.46でTSLAのロングポジションを開いた場合、通常予想されるノイズに基づいて、価格が$12.01程度上下に動く可能性を考慮する方が良いでしょう。

さらに、少し余分なボラティリティに対応するために、スイングトレーダーはATRが示唆する値よりもさらに遠くにストップロスを設定することが知られています。例えば、1.5xATRや2xATRのストップロスは非常に一般的です。ATRはまた、ポジション全体またはその一部の利益確定を設定するためにも同様の方法で使用されます。

それだけではありません。ATRはポジションサイズの決定にも役立ちます。高いATRは大きなボラティリティを示し、リスクを管理するために小さなポジションサイズを検討することを示唆するかもしれません。一方、低いATRはボラティリティが低いことを示し、より大きなポジションを取る可能性を許容します。

そして…予測的な指標ではありませんが、ATRは独自の方法で、将来の利益のために買いを入れる良いタイミングや、売りを検討すべきタイミングをトレーダーにアドバイスすることができます。

例えば、スイングトレーダーが株式のATRが大幅に上昇していることに気づいた場合、それは利益を確定したり、ストップロスのレベルを引き締めたりするシグナルとなる可能性があります。逆に、ATRの低下は統合局面を示している可能性があり、ブレイクアウトの準備をする良い機会となるかもしれません。

EOM

EOM（Ease of Movement）指標は、価格変動と出来高の関係を測定するために設計されたユニークなツールです。

簡単に言えば、EOMは証券の価格がどれだけ容易に動くかを識別するのに役立ち、その知識は価格変動の潜在的な強さや弱さを測定しようとするトレーダーにとって貴重な資産となります。

EOM指標は通常、ゼロラインを中心に上下に振動する線としてプロットされます。EOMがゼロ以上の場合、市場が容易に上昇していることを示し、ゼロ以下の場合、市場が容易に下降していることを示唆します。そして、ATRと同様に、EOMに設定する期間が長いほど線は滑らかになり、短いほど反応的になります。

ここでもう一つの例を示します。画像2は、現在$203.45で取引されているCoinbase（COIN/ナスダック）と、そのEOMがゼロラインを下回っている様子を示しています。これは、株価が比較的低い出来高で弱気の価格変動を経験している可能性を示唆し、熊側が大きな抵抗に直面せずに支配権を握っていることを示しています。逆に、EOMがゼロ以上の場合、価格が上昇しており、牛側が優勢であることを示す可能性があります。

デフォルトでは、この指標はATRと同様に14期間に設定されています。ただし、トレーディング戦略や時間軸に応じて、この設定を調整することができます。

EOMは、トレンドの強さを確認したり、潜在的な反転を予測したりするのに特に役立ちます。例えば、スイングトレーダーは、EOMがゼロ以下からゼロ以上に移動したときにロングポジションを取ることを検討するかもしれません。これは、上昇の価格変動が比較的容易に勢いを増していることを示しています。

Coinbaseのケースでは、強気のポジションを開くことを推奨する戦略を持つスイングトレーダーは、代わりにEOMがゼロ以上にシフトする（潜在的な強い上昇の兆候）のを待ってから行動することを検討するかもしれません。

EOM指標がゼロライン付近で推移している場合、価格変動が出来高とバランスが取れていることを示し、方向性の偏りが少ないことを示唆します。この期間は、スイングトレーダーが次の大きな動きに備えるのに最適な時期となるかもしれません。

OBV

OBV（On Balance Volume）指標は、出来高と価格変動の関係に焦点を当てています。

OBVは累積出来高の変化を使用して、潜在的な価格の方向性を予測します。他の多くの指標が価格行動のみに焦点を当てるのに対し、OBVは価格トレンドにおける出来高の役割について有用な洞察を提供する点で際立っています。

OBVは、トレーディングチャート上で単一の線として表示されます。この線は、上昇日の出来高を加算し、下降日の出来高を減算することで計算され、累積出来高の合計が得られます。

OBV線が上昇している場合、上昇日の出来高が高く、下降日の出来高が低いことを示し、買い圧力が優勢であることを示唆します。逆に、OBV線が下降している場合、下降日の出来高が高く、上昇日の出来高が低いため、売り圧力が増加していることを示します。

最後の例として、ナイキ（NKE/NYSE）の日足チャートを見てみましょう。

画像3は、現在$83.34で取引されているナイキと、少なくとも過去5週間ほど上昇傾向にあるように見えるOBVを示しています。

これは、株価が上昇して終了した日の累積出来高が、株価が下降して終了した日の出来高よりも大きいことを意味し、強い買い意欲とナイキの価格行動が強気である可能性を示唆しています。

ATRやEOMと同様に、スイングトレーダーは戦略に基づいて異なるOBV設定を使用します。一部のトレーダーは、株式の典型的な価格パターンに合わせるためにデフォルトの14期間を好むかもしれませんが、他のトレーダーは必要に応じてこの期間をカスタマイズするかもしれません。

スイングトレーディング戦略では、OBVはトレンドを確認し、ブレイクアウトを予測するのに非常に役立ちます。

ナイキの例では、チャートを見ると、OBVが上昇している一方で株価も上昇傾向にあることがわかります。これは強い買いサポートを示しており、現在の強気トレンドを確認する可能性があります。

この場合、トレーダーはさらなる利益を期待してロングポジションを保持することを決定するかもしれません。

一方、ナイキのOBVが下降し始め、株価が横ばいまたは下降し始めた場合、買い圧力が弱まり、弱気の反転の可能性があることを示す可能性があります。

さらに、

OBVは、他のテクニカル指標と組み合わせて使用すると役立ちます。例えば、OBVを移動平均やサポート・レジスタンスレベルと組み合わせることで、トレーダーの分析を洗練させ、取引の成功確率を高めることができます。

（ちなみに、ATR、EOM、OBVは単独のトレーディング戦略ではないことを覚えておいてください。これらは他の指標や価格パターンと組み合わせて使用するために作られています）。

例えば、OBVを移動平均クロスオーバーと組み合わせて使用する場合を考えてみましょう。

50日移動平均が200日移動平均を上回った場合、それは強気のシグナルです。そして、このクロスオーバーが上昇するOBVと一致する場合、ロングポジションを取るための根拠がさらに強まります。

逆に、移動平均が弱気のクロスオーバーを示し、OBVが下降している場合、ショートポジションを取る強いシグナルとなる可能性があります。

スイングトレードに最適な指標 – 結論

以上です！過去に多くのスイングトレーダーに富をもたらし、今後もそうし続けるであろう3つの指標を紹介しました。

いつものように、注意を払い、確認を取り、リスク管理を行ってください。

長い記事でしたが、トレーダーの皆さんにとって役立つことを願っています。

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