Author: Ophira Top

はじめに

このシリーズは、RSIとMACDインジケーターに関する三部作の最終回です。
第一回では、RSIとMACDインジケーターが
なぜ多くの株式トレーダーに人気なのかを解説しました。
第二回では、RSIを活用した最も人気のある取引戦略について学びました。
そして今回の第三回では、MACDインジケーターとは何か、
そしてトレーダーがどのように戦略に取り入れているのかを詳しく掘り下げていきます。

MACDとは？

具体的な戦略に入る前に、まずMACDインジケーターがどのようなもので、どのように機能するのかをおさらいしましょう。

MACDは、トレンドを追跡するモメンタム系インジケーターであり、
株価のトレンドの強さ、方向性、モメンタム、持続期間の変化を特定するのに役立ちます。

MACDインジケーターは、主に以下の3つの要素で構成されています：

1. MACDライン

   2つの指数移動平均（EMA）の差分を示します。一般的には12日EMAと26日EMAが用いられます。

2. シグナルライン

   MACDラインの9日EMAです。売買シグナルのトリガーとして使用されます。

3. ヒストグラム

   MACDラインとシグナルラインの差分を示し、モメンタムの変化を視覚的に表します。

基本的なMACD売買戦略

テクニカル分析の基本的な戦術の一つに「MACDラインクロス」があります。
この戦略では、MACDラインとシグナルラインの交差だけを考慮します。
MACDラインがシグナルラインを上抜けしたら買い（ロング）、
MACDラインがシグナルラインを下抜けしたら売り（ショート）を行うというシンプルな手法です。

エントリー方法

買いシグナル:
MACDラインがシグナルラインを上抜けしたときに買う、または買いの準備をする。
これは価格上昇の可能性を示唆します。

売りシグナル:
MACDラインがシグナルラインを下抜けしたときに売る、または売りの準備をする。
これは価格下落の可能性を示唆します。

MACDダイバージェンス戦略

MACDを活用した取引戦略の中で重要な概念の一つに「ダイバージェンス（乖離）」があります。
これは、MACDインジケーターの動きが株価の動きと逆方向に進む現象を指します。

MACDダイバージェンスは、価格が新高値または新安値を更新するものの、MACDがそれに追随しない場合に発生し、トレンドの転換を示唆する可能性があります。
強気のダイバージェンス（ブルッシュダイバージェンス）:
価格が安値を更新する一方で、MACDがより高い安値を形成すると、上昇モメンタムがあることを示します。
弱気のダイバージェンス（ベアリッシュダイバージェンス）:
価格が高値を更新する一方で、MACDがより低い高値を形成すると、下降トレンドの兆しとなります。
この戦略は、トレードのエントリーやエグジットの判断に役立ちます。

エントリー方法

買いシグナル:
MACDが強気のダイバージェンスを示したときに買う、または買いの準備をする。
（価格が新安値を更新しても、MACDがそれに追随しない場合）
これは下降トレンドの勢いが弱まっており、上昇への転換の可能性を示唆します。

売りシグナル:
MACDが弱気のダイバージェンスを示したときに売る、または売りの準備をする。
（価格が新高値を更新しても、MACDがそれに追随しない場合）
これは上昇トレンドの勢いが弱まり、下降への転換の可能性を示唆します。

MACDトリプルクロスオーバー戦略

MACDトリプルクロス戦略は、3つの指数移動平均（EMA）を利用してトレードの機会を特定する手法です。
移動平均収束拡散（MACD）インジケーターと2つの追加のEMAを組み合わせます。
MACDラインとシグナルラインがすべてのEMAを上抜けすると買いのシグナルとなり、
下抜けすると売りのシグナルとなります。

エントリー方法

買いシグナル:
MACDラインとシグナルラインが3つのEMAを上抜けしたときに買う、または買いの準備をする。

売りシグナル:
MACDラインとシグナルラインが3つのEMAを下抜けしたときに売る、または売りの準備をする。

MACDヒストグラムの活用

MACDインジケーターのヒストグラム部分は直感的で非常に実用的です。
ヒストグラムがプラスで増加:
強い上昇モメンタム（強気相場）が示される。
ヒストグラムがマイナスで減少:
弱いモメンタム（弱気相場）が強まっていることを示唆。

MACDと他のインジケーターの組み合わせ

MACDは単体でも効果的なモメンタム指標ですが、他のインジケーターと組み合わせることで精度をさらに向上させることができます。
（いくつかはすでに学習済みです）。例えば、以下のような戦略が考えられます。

MACDとRSI戦略

RSIとMACDを同じチャート上で同時に表示することで、
トレーダーはリアルタイムで株価を分析でき、これが非常に効果的なトレードアプローチにつながることがよくあります。
RSIは価格変動の速さと大きさを評価し、主に買われ過ぎや売られ過ぎの市場状態を検出します。
一方、MACDは移動平均を比較してトレンドの方向とモメンタムを評価します。
RSIが買われ過ぎまたは売られ過ぎを示し、MACDが強気または弱気のクロスオーバーでそれを確認した場合、
トレードシグナルの信頼性が高まります。

例えば、RSIが30を下回り（売られ過ぎ）、MACDラインがシグナルラインを上抜けする場合、
上昇トレンドへの反転が期待され、買いの機会となります。
この手法は、モメンタム指標とトレンドフォローの要素を活用することで、トレード判断の精度を高めます。

MACDとフィボナッチ戦略

この戦略は、MACDとフィボナッチリトレースメントレベルを組み合わせて、
トレードのエントリーおよびエグジットのポイントを特定する方法です。
トレーダーは、フィボナッチの主要レベル（38.2%、50%、61.8%）付近でのMACDクロスオーバーを探し、
トレンドの反転や継続を確認します。
これにより、ボラティリティの高い市場においても、戦略的な意思決定の枠組みを提供します。

エントリー方法

買いシグナル:
MACDが最寄りのフィボナッチレベルを上抜けしたときに買う、または買いの準備をする。

売りシグナル:
MACDが最寄りのフィボナッチレベルを下抜けしたときに売る、または売りの準備をする。

まとめ

RSIとMACDはどちらも非常に汎用性の高いツールであり、
単独でも組み合わせても、トレードの精度を向上させ、トレンドや反転の兆しを見つけるのに役立ちます。
ただし、どんな指標も万能ではありません。
RSIやMACDを他のツールと組み合わせ、適切なリスク管理を実践することが重要です。

 

お役に立ちましたか？

イントロダクション

前回の記事「株式取引において、RSIとMACDのどちらが優れているか？THE RSI vs THE MACDでは、RSIインディケーターがトレーダーにより価格の動きを予測するために使われるモメンタムオシレーターであることを学びました。また、RSIは最近の価格変動を測定し、株が買われすぎ（RSI > 70）か売られすぎ（RSI < 30）かを判断するために使用されることも理解しました。

しかし、私たちがまだ触れていなかったのは、トレーダーがRSIインディケーターをどのように株式市場で戦略の一部として活用するかです… でもそれは今日の記事のテーマであるRSIトレーディング戦略についてだからです。

準備はできましたか？
さあ、始めましょう！

最も人気のある6つのRSIベースのトレーディング戦略

すべてのテクニカルインディケーターと同様に、RSIはさまざまな方法で使用でき、各トレーダーにはお気に入りがあります。伝統的に、RSIはエントリーインディケーターや確認インディケーターとして使用されますが、トレーダーによってはエグジットインディケーターとしても使用されます。RSIに慣れ親しみ、練習することで、自分の取引戦略やスタイルにどのように最適にフィットするかを決めることができます。

このガイドでは、RSIインディケーターに基づく最も人気があり効果的な6つの株式取引戦略を集めました。

それでは、こちらです：

1. 1. 基本的なRSI買い/売りトレーディング戦略

      このシンプルな戦略では、RSIが特定の閾値、通常は30を下回るときに株を購入します。これは、売られすぎの状態を示し、価格の上昇が予想されることを示唆します。逆に、RSIが特定の閾値、通常は70を超えるときに株を売ることを提案します。これは、買われすぎの状態を示し、価格が下落する可能性があることを示唆します。

      実行方法：

      買いシグナル：RSIが30を下回るときに購入します。（これは株が売られすぎであり、今後価格が上昇する可能性があることを意味します。）

      売りシグナル：RSIが70を超えるときに売却します。（これは株が買われすぎであり、価格がすぐに下落し始める可能性があることを示します。）

      例：たとえば、株XYのRSIが28に下落した場合、他のインディケーターで確認されれば、買いのタイミングかもしれません。逆に、株AMZNのRSIが72に上昇した場合、売却を検討する良いタイミングかもしれません。

   2. RSIダイバージェンストレーディング戦略

      RSIダイバージェンスは、RSIと株価の間に対照的な動きがある場合に発生します。これは、トレンドの反転を示唆する可能性があります。

      実行方法：

      強気ダイバージェンス：株価が新しい安値をつける一方で、RSIは高い安値を形成する場合です。これは売り圧力が減少しており、強気の反転が近づいている可能性があることを示唆します。
      

      弱気ダイバージェンス：株価が新しい高値をつける一方で、RSIは低い高値を形成する場合です。これは買いの勢いが弱まっており、弱気の反転が近づいている可能性があることを示します。

      例：例えば、株XYの価格が新しい安値をつけたが、RSIはそれに続かず、代わりに高い安値を形成した場合、これは株が強気の反転を迎える可能性があることを示唆します。

   3. スイングリジェクショントレーディング戦略

      RSIスイングリジェクション戦略は、RSIのレベルと特定のリジェクションパターンを組み合わせて、価格反転の可能性を識別する方法です。この戦略は、「フェイルスイング」の概念に依存しており、反転のシグナルを確認するために使用されます。

      実行方法：

      スイングリジェクションには、強気と弱気の2つのタイプがあります。

      強気スイングリジェクションパターン：このパターンは次のような場合に発生します：

      1. RSIが売られすぎの領域（30未満）に入る
      2. RSIが30を再度超えて上昇する
      3. RSIがさらに低い安値を形成するが、売られすぎの領域には戻らず、最後に
      4. RSIが上昇し、最近の高値を超える

      この強気スイングリジェクションパターンは、トレーダーによって強いシグナルと見なされ、価格の強気な動きが間近に迫っている可能性を示唆します。
      

      弱気スイングリジェクションパターン：強気のパターンとは逆に、弱気スイングリジェクションは次のような場合に発生します：

      1. RSIが買われすぎの領域（70以上）に入る
      2. RSIが70を再度下回る
      3. RSIがさらに高い高値を形成するが、買われすぎの領域には戻らず、最後に
      4. RSIが最近の安値を下回る

      強気スイングリジェクションパターンが価格の強気な動きの兆しとして見なされるのと同様に、弱気スイングリジェクションパターンは、トレーダーに対して潜在的な下降トレンドに備えるようにシグナルを送るものです。

      例：株XYを考えてみましょう。もしそのRSIが30を下回り、その後30を上回り、さらにRSIが30を超えて高値を形成した場合、これは強気のスイングリジェクションを示唆しています。

RSIと移動平均クロスオーバートレーディング戦略

この手法は、相対力指数（RSI）と移動平均（MA）のクロスオーバーを組み合わせて、より信頼性の高い取引シグナルを生成します。

実行方法：

短期移動平均（例：10日）と長期移動平均（例：50日）を並べて使用します。

買いシグナル：RSIが30を超え、短期MAが長期MAを上回ると、上昇トレンドの可能性を示唆します。

売りシグナル：RSIが70を下回り、短期MAが長期MAを下回ると、下降トレンドの可能性を示唆します。

例：例えば、株XYのRSIが30を超え、10日MAが50日MAを上回ると、強い買いシグナルと解釈できます。逆に、RSIが70を下回り、10日MAが50日MAを下回ると、売りのタイミングかもしれません。

RSIトレンドライン・トレーディング戦略

この方法では、相対力指数（RSI）にトレンドラインを引き、価格の変動に関連する可能性のあるブレイクアウトを検出します。

実行方法：

RSIのピークや谷をつなぐことでトレンドラインを描き、RSIのトレンドを認識します。このRSIトレンドラインからのブレイクアウトは、価格方向の転換の兆しとなる場合があります。

例：例えば、株XYのRSIダウントレンドラインが突破され、RSIが上昇してトレンドラインを越えると、強気のブレイクアウトを示唆する可能性があります。

ストキャスティックRSIトレーディング戦略

ストキャスティックRSI戦略は、相対力指数（RSI）ともう1つの人気のあるテクニカル指標であるストキャスティクス・オシレーターを組み合わせたものです。RSIとストキャスティクスはどちらも市場の過剰買い・過剰売り状態を識別するためのオシレーターであり、これらを同時に使用するトレーダーもいます。

実行方法：

両方の指標間のダイバージェンスを探します。例えば、RSIが強いトレンドを示しているが、ストキャスティクス・オシレーターが過剰買い状態を示している場合、それは反転の兆しとなることがあります。両方の指標から生成されるシグナルに基づいてエントリーとエグジットのポイントを定義します。例えば、RSIが特定のレベルを超え、ストキャスティクス・オシレーターが強気のシグナルを確認した場合に取引を開始します。

結論

RSI指標は、トレーダーにとって非常に多用途な指標であり、市場内でのエントリーポイントやエグジットポイントを特定するのに役立ちます。

ここで話した戦略のように、RSIを活用することで、トレーダーは市場の様々な市場状況に対して分析を行う貴重な視点を得ることができます。チャートでRSIを使って練習し、より良く、より効率的に取引できるかを確認してみてください。その間に、

お役に立てれば幸いです。

私たちのホスト、スコットとミッチがライブトレーディングルームでインジケーターについて議論している様子を見てください！

はじめに

取引をしたことがある人なら誰でも知っていることですが、テクニカルインジケーターは、市場のトレンドや潜在的な価格の動きを分析し、意思決定をサポートするツールです。現在、数千種類ものインジケーターが存在します。それらは様々な形や形式であり、資産トレンドの異なる側面を分析し、そのほとんどが無料で簡単に手に入れることができます。誰かが言うかもしれません、「トレーダーたちはかつてないほど取引がしやすくなった」と。しかし、数多くのテクニカルインジケーターが簡単に入手できる中で、他のものよりも人気があり、多くのトレーダーの戦略に組み込まれているものもいくつかあります（少なくともある程度は）。そのようなインジケーターの一例が、RSI（相対力指数）とMACD（移動平均収束拡散法）です。

この記事は3部構成で、まずはそれぞれのインジケーターの概要を紹介し、その特徴や用途、違いを理解しやすく説明します。これにより、どちらが自分の戦略に最適かを識別することができます。

2つ目と3つ目の記事では、RSIやMACDを活用した最も人気のある取引戦略を詳しく説明しますので、どちらが自分のお気に入りかが分かれば、どのように最適に使用するかも理解できるようになります。

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RSIとMACD

RSIとMACDは最も広く認識されているインジケーターの2つで、それぞれが異なる機能を持ち、市場の行動に対して独自の洞察を提供するため、しばしば併用されます。

RSIとMACDの違いや応用、利点を理解することで、意思決定や戦略、取引がさらに向上し、誰もがそれを望むことでしょう。

RSIとは？

相対力指数（RSI）は、価格の変動の速さと大きさを評価することによって、モメンタムを測定し、トレーダーが資産が過大評価されているか過小評価されているかを判断するのを助けます。RSIは、資産の価格変動の相対的な強さに基づいて、潜在的な買いまたは売りの機会を特定するのに役立ちます。

 

過剰買いおよび過剰売りの状態

RSIインジケーターは0から100のスケールで振動し、伝統的に、70を超える値は資産が過剰買いされているシグナルと解釈されます。逆に、RSIの値が30を下回ると、その資産が過剰売りされている可能性があることを示唆します。これらの特定のしきい値はトレーダーにとって貴重な指標であり、市場のトレンドが反転または継続する可能性を予測するのに役立ちます。

RSIダイバージェンスインジケーター

RSIを分析し、使用するもう一つの方法は、ダイバージェンスインジケーターとして使用することです。これもまた反転の可能性を示すことがあります。
例えば、資産の価格が新たな高値を更新しているにもかかわらず、RSIが以前の高値を超えない場合、弱気のRSIダイバージェンスが発生し、価格反転の警告として機能します。一方、価格が新たな安値をつける一方で、RSIが高いままであれば、このダイバージェンスは価格が上昇を始める可能性があることを示唆しています。

（「RSIとは？」「過剰買い/過剰売りのシグナル」「RSIダイバージェンスインジケーター」については次の記事（2/3）でさらに詳しく説明します。）

MACDとは？

MACDは、資産の価格のモメンタムを測定するインジケーターで、2つの異なる移動平均を比較することによってトレンドに従います。これは、26期間の指数移動平均（EMA）から12期間のEMAを引いて計算され、MACDラインが得られます。さらに、MACDの9日間EMAであるシグナルラインがMACDラインの上に描画されます。このシグナルラインは、買いと売りのシグナルのトリガーとして機能します。

ヒストグラム

MACDヒストグラムは、MACDラインとシグナルラインの差を視覚的に表現します。これにより、価格の変動のモメンタムを明確に描写することができます。

クロスオーバー

クロスオーバーは、MACDラインがシグナルラインと交差する時に発生します。MACDラインがシグナルラインを上回ると、これは強気のシグナルと見なされ、買いのタイミングである可能性があります。逆に、MACDラインがシグナルラインを下回ると、これは通常弱気のシグナルと見なされ、売りのタイミングである可能性があります。

（「MACDヒストグラム」「MACDクロスオーバー」「MACDシグナルの解釈」については、RSIとMACDに関する記事3/3でさらに詳しく説明します。）

RSI vs MACD

RSIとMACDは、どちらもトレーダーが市場の状況を評価するために使用するモメンタムインジケーターですが、それぞれ目的が異なり、提供する情報も異なります。

RSI vs MACD – 目的と使用法

RSI: RSIの主な目的は、市場での過剰買いや過剰売りの状態を特定することです。これにより、トレーダーは現在の価格トレンドが修正や反転を経験する可能性があるかどうかを判断します。RSIは、サポートとレジスタンスのレベルの間で価格が変動するレンジ相場に特に有用です。

MACD: 一方、MACDは、トレンドの強さ、方向、モメンタム、期間の変化を特定するために使用されます。特にトレンド市場で役立ち、トレーダーはそのトレンドが続く限り、トレンドに乗ることを目的とします。

RSI vs MACD – コンポーネントと計算方法

RSI: RSIは、指定された期間（通常14日間）での利益と損失を平均して計算されます。その結果、0から100の間で振動する1つの値が得られます。

MACD: MACDは、2つの指数移動平均（EMA）を計算し、その差を求めることで得られます。これにより、MACDライン、シグナルライン、ヒストグラムなど、複数のコンポーネントが分析に使用されます。

RSI vs MACD – 適用される市場

RSI: レンジ相場に最適です。RSIは、価格が水平方向に変動する相場においてうまく機能し、トレーダーが反転ポイントを特定するのを支援します。

MACD: トレンド市場に最適です。MACDは、価格が一方向に継続的に動いている市場で有利に働き、トレーダーが進行中のモメンタムを捉えるのを助けます。

RSI vs MACD – 潜在的な欠点

RSI: RSIの主な欠点の一つは、強いトレンド相場では誤ったシグナルを生成する可能性があることです。例えば、強い上昇トレンドでは、RSIが過剰買いの範囲に長時間とどまることがあり、トレーダーが早まって反転を予測する原因となることがあります。

MACD: MACDは過去のデータに依存しているため、実際の価格の動きに遅れて反応することがあります。この遅れはシグナルが遅れる原因となり、最適なエントリーポイントやエグジットポイントを逃す可能性があります。

RSIとMACDの組み合わせ

RSIとMACDはそれぞれ別のインジケーターですが、両方を組み合わせて使うことで、より正確で包括的なテクニカル分析が可能になります。 その仕組みは次の通りです：

 

シグナル確認: RSIとMACDが同じシグナルを生成する場合、それはトレーダーの意思決定に対する信頼度を高めます。例えば、RSIが過剰買いを示し、MACDが弱気のクロスオーバーを示すと、組み合わせたシグナルは、売りの可能性を強く示唆します。

ノイズ除去: RSIとMACDの組み合わせは、誤ったシグナルを除去するのに役立ちます。RSIが過剰買いの状態を示しているが、MACDが弱気のモメンタムを示さない場合、トレーダーは慎重に判断し、衝動的な決断を避けることができます。

ダイバージェンスの識別: RSIとMACDの両方はダイバージェンスを特定するのに効果的です。両方のインジケーターが価格アクションとダイバージェンスを示す場合、それはトレンド反転の強い兆候となります。

RSIとMACDの組み合わせを活用することで、トレーダーはより情報に基づいた自信を持った取引を行い、誤ったシグナルの影響を最小限に抑え、潜在的なトレンド反転を特定することができます。

結論

RSIとMACDは、テクニカルトレーダーにとって非常に価値のあるツールです。

RSIは、特にレンジ相場で市場が過剰買いまたは過剰売りの状態にある場面を特定するのに効果的です。一方、MACDはトレンド相場で最も有用で、モメンタムとトレンドの変化を強調します。これらのツールの特性を理解し、うまく組み合わせることで、トレーダーは市場のダイナミクスをより包括的に理解し、意思決定プロセスを強化することができます。

最終的に、成功するトレーディングは多様なインジケーターを活用し、市場の状況やパフォーマンス分析に基づいて戦略を継続的に改善することにかかっています。学び続け、取引を続けましょう！

これが役立つことを願っています。